Rで遺伝的アルゴリズムを使ってみた

投資対象の時系列データに投資戦略を適用して得られる投資効率を最大化することを考えます。投資効率は投資戦略を特定するパラメータ群の関数となりますが，かなりザラザラした関数らしく，Rのoptim関数といった通常の最適化ライブラリでは手に負えません。

いったんは焼きなまし法を自己流でプログラミングしたりもしましたが，どうも感触があまりよくなく，最適解になかなかたどり着けません。そこで，Rの遺伝的アルゴリズムのライブラリを使ってみることにしたので，備忘のため書き留めておくものです。

続きを読む